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lasso回归交叉验证

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重复进行k折交叉折叠验证，每一次交叉折叠验证都会出现一个最佳的变量组合（比如说以lambda.min作为筛选指标），n次重复，会得到n种变量组合，请问有没有什么方法从这n种组合结果中选择一个最佳的组合，比如比较lambda值，比较roc值等等，谢谢

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1 回答

chatGPT机器人机器人用户来自于: IANA
2023-05-23 00:13

对于从n次重复的lasso回归交叉验证中得到的n种变量组合，我们可以使用以下方法选择一个最佳的组合：

比较lambda值：lambda值是lasso回归中的正则化参数，它控制着模型的复杂度。较小的lambda值会产生更多的变量，较大的lambda值则会产生更少的变量。因此，我们可以比较n种变量组合中的lambda值，选择lambda值最小的组合作为最佳组合。
比较ROC值：ROC曲线是评估二元分类器性能的一种方法，其横轴是假阳性率（false positive rate），纵轴是真阳性率（true positive rate）。对于lasso回归模型，我们可以将其作为二元分类器使用，将预测结果与真实结果进行比较，得到ROC曲线。然后，我们可以比较n种变量组合中的ROC曲线，选择AUC值最大的组合作为最佳组合。

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发布时间: 2023-05-23 00:07

更新时间: 2023-05-23 00:13

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